PAT (Deriva)
Im Rahmen des Projekts „Performance Attribution“ sollte den Kundenberatern einer global tätigen Bank für den After-Sales-Service ein Tool an die Hand gegeben werden, das die Performance ihrer Finanzprodukte durch die Entwicklung verschiedener Marktfaktoren erklärt.
Abzubilden waren unterschiedliche strukturierte Produkte im Equity- und im Fixed-Income-Bereich. Die Lösung sollte zunächst Kundenberatern zur Verfügung gestellt werden, später auch für ausgewählte Kunden über einen passwortgeschützen Bereich der Website.
Die Aufgabe für Deriva war zweigeteilt: Auf der Modellseite mussten die notwendigen Algorithmen zur Bewertung und Performance-Attribution bereitgestellt werden. Die besondere Herausforderung lag in der Implementation eines hinreichend genauen Zinsstrukturkurvenmodells, das trotz seiner numerischen Anwendung während der Laufzeit schnelle Resultate liefern konnte.
Auf der IT-Seite musste eine Softwarearchitektur konzipiert und implementiert werden, die den Rechenkern mit unterschiedlichen Datenquellen sowie einer Visualisierungskomponente verbindet.